Если придерживать традиционной технологии строительства, то в районах с суровым климатом веками строили дома (и продолжают строить) из дерева.
"Теплее" древесины (бревна большого диаметра, или брус) Вы вряд ли что найдёте.
Ну а в целом, используя современные технологии и современные утеплители, плюс соответствующая толщина стен, дом в суровом климате можно и из кирпича построить и из пеноблоков.
Утеплить утеплителями можно практически любое строение из любого материала из которого возводят дома.
Так же важно учитывать что всё это работает в комплексе, правильная технология возведения, нужный материал, утеплитель, грамотно монтированная и рассчитанная система отопления дома и.т.п.
Самым правильным вариантом считается строительство с проектом на руках, причём система отопления проектируется вместе с домом, а не после строительства.
Толщина стен просчитывается индивидуально с учётом суровости климата.