Достаньте дюбель из отверстия вместе с шурупом.
Выкрутите шуруп из дюбеля.
Далее при помощи гвоздя, или стержня для шариковой ручки проверьте глубину отверстия, отверстие должно быть глубже длины дюбеля примерно на 2 диаметра дюбеля.
К примеру дюбель 8 мм в диаметре длина дюбеля 60 мм, значит отверстие должно быть глубиной 60 + 8 + 8 = 76 мм и не меньше.
В отверстие может быть пыль дюбель до конца в него не садится отсюда и проблемы (дюбель "отскакивает" от поверхности, а не сидит в отверстие плотно).
Если с глубиной всё в порядке, возможно не правильно подобрали диаметр сверла, отверстие больше дюбеля, в этом случае можно заметь дюбель на дюбель бОльшего диаметра.
Возможно у Вас "разнобой", то есть был дюбель и Вы "на глаз" подобрали к нему шуруп (или саморез), если шуруп бОльшего диаметра, то дюбель будет прокручиваться в стене.
Советую покупать дюбель и шуруп вот таким
комплектом, а не по отдельности.
Меняем шуруп на шуруп меньшего диаметра и вкручиваем его в дюбель.
Если не помогло, достаём дюбель из отверстия, пылесосом убираем пыль из него (отверстие) чуть смачиваем отверстие (пульверизатор) и заполняем его алебастром.
В ещё не застывший алебастр вдавливаем дюбель.
Просушка (пол часа примерно), вкручиваем шуруп.
Вместо алебастра можно использовать стартовую гипсовую шпаклёвку, можно гипс, ещё лучше плиточный клей (цементный) но просушивать надо сутки и не меньше, можно эпоксидную смолу.
Если вообще ни чего не помогает, вместо дюбеля вбейте деревянный чопик и в чопик закрутите шуруп.
Подматывать изоленту на дюбель не советую, если речь идёт о распорном дюбеле.
При закручивании в него шурупа он распирается в стене, изолента не даст это сделать.