Не только стоит, но и необходимо его сделать, если в бане будут использоваться электроприборы, если только одна лампочка, то такой необходимости я не вижу...
А вот необходимость в установке УЗО я бы назвал обязательной для всех бань без исключения с правильным подключением, в особенносте к !"земле"!