Ответ может быть и да и нет.
Всё зависит от самой штукатурки от ей состава и от профессионализма мастера.
К примеру если это "классическая" штукатурка (цемент с песком), то как бы Вы песок не просеивали, фракция наполнителя всё равно останется крупной.
А это пузырьки воздуха под плёнкой, она приклеится, но долго держаться не будет, да и качество будет крайне низким.
Если использовать штукатурку гипсовую, к примеру "Ротбанд", "Волма", "Старатели", "Перфекта"
и так далее, плюс ко всему затереть её профессионально (надо отметить, что эта работа крайне сложная, даже профи не все смогут справиться с этой задачей), то на такую поверхность не только самоклеющуся плёнку можно клеить, но даже красить, без финишной шпаклёвки.
Если есть навыки затирки гипсовых штукатурок, то вариант "прямо на штукатурку плёнку" вполне рабочий.
После затирки штукатурку лучше загрунтовать с просушкой и можно клеить самоклеющуюся плёнку.