Организовать зимний сад на своей лоджии - отличная идея.
С учётом нашего российского климата, лоджию надо утеплять.
Тут можно посоветовать такие материалы, как: " Пеноплекс", "Пенофол" или же "Изолон".
Сверху "Пеноплекс" закрывают вспененым полиэстером профольгированным с одной стороны.
И дальше можно приступать к работе с евровагонкой. Хотя как вариант, можно и пластиковые панели.
Просто вариант с евровагонкой, как то более ближе к теме природы, растений. Из за натуральности и экологичности самого материала. Дерево, есть дерево.
Горизонтально, вертикально, вам решать, главное не забывать про утепление лоджии.
И тогда вашим цвета русская зима - не страшна.