При выборе утеплителя нужно обращать внимание в первую очередь на его коэффициент теплопроводности.
Так для кирпича этот коэффициент равен 0.38-0.81Вт/(м*К) , который зависит от плотности материала (чем выше плотность, тем выше коэффициент теплопроводности, тем меньше он удерживает тепло или холод).
Теплопроводность пенопласта также зависит от его плотности и составляет 0.47-0.52Вт/(м*К).
Немного лучше показатели имеет его "сородич" пенополистирол - 0.031-0.41Вт/(м*К), а пенополиуретан - 0.023-0.041Вт/(м*К) опять же в зависимости от плотности.
Как видите, пенополиуретан эффективнее кирпича более чем в десять раз (при одинаковой толщине).