В наше время мало кто занимается гибкой МДФ в домашних условиях, есть в продаже гибкий (ну или гнутый) МДФ,
которая применяется для изготовления криволинейных конструкций (к примеру гнутые кухонный фасады, или арки как в Вашем случае).
Если МДФ у Вас уже есть, то ни чего не получится, МДФ не фанера, её (плиту МДФ) мочить в воде нельзя, просто разбухнет и плиту на выброс.
Вам надо купить тонкие плиты МДФ, максимум толщина одного листа 5-и мм, можно даже 3-и мм, есть и такие.
Далее изготавливайте шаблон радиуса своей арки (можно из ДСП).
Определитесь с толщиной "наборной" МДФ.
Отрезаем МДФ по нужному размеру (каждый лист, учитывайте что внутренние листы "пирога" из МДФ будут короче внешних, лучше дать запас).
Склеиваем между собой тонкие листы МДФ (можно "жидкими гвоздями", клей наносится всплошную) и крепим их к шаблону струбцинами.
Примерно через сутки (но не менее) снимаем МДФ с шаблона, подрезаем запас и всё на этом.
Но проще сразу купить гибкий МДФ и "не озадачиваться" такими проблемами, это и дешевле в итоге.