Если именно засыпать, то варианты конечно уменьшаются.
Засыпать можно керамзитом, можно опилками, можно древесной щепой, соломой, шлаком, дубовыми листьями, гранулированным пеностеклом.
Остальные варианты не сыпучие, разве что можно ещё и глиной и землёй засыпать, правда керамзит это та же глина, только обожжённая.
Насчёт слоя всё сложней, тут в начале надо с засыпкой определиться, если остановитесь на керамзите, то слой должен быть не менее 200-т мм.
Конечно же надо уделить внимание и паро-изоляции и области примыкания дымохода.
Можно использовать и более современные утеплители, тут уже смотрите сами, экологичность многих утеплителей не вызывает вопросов, а служат они дольше.
При выборе утеплителя (это личное мнение) на первый план выходит цена и та сума которую Вы желаете вложить в материал, ибо практически все утеплители имеют и плюсы и минусы.
Но отталкиваясь от личного опыта могу сказать, люди в случае с банями чаще отдают предпочтение природным, натуральным материалам.