Диапазон тут самый широкий. Т.к. утепление автоматически подразумевает, что будет остекление, то бояться попадания влаги едва ли стоит, по этому выбор за вами. Можно использовать практически всё, что доступно или есть под рукой. Если исходить из того, с чем проще работать, то несомненно это листовой пенопласт, он твёрдый, отлично режется обычной ножовкой и позволяет выпиливать самые сложные фигуры. Кроме того бывает разной толщины.
Подойдёт так же и минвата, удобнее конечно пользоваться изделием в виде плит, они тоже неплохо держат форму и комфортны при работе с ними. Снаружи они зашиваются вагонкой или пластиковыми панелями.
Но это далеко не все материалы, пригодные для утепления. Подойдут и плиты из вспененного полистирола и мягкая рулонная минвата. Для лучшего эффекта будет не лишним зашить утеплитель алюминированной подкладкой для ламината или просто алюминиевой фольгой, это прилично увеличивает теплоизоляционные свойства.
Пол и потолок можно утеплять теми же материалами, зашив их потом деревом.
