В общем-то можно, то есть цементно-песчаная штукатурка ляжет на шлакоблок.
А дальше надо просто учитывать несколько важных моментов:
Шлакоблок сам по себе боится влажности, нужна гидроизоляция, ещё лучше использовать влагостойкую (гидроизоляционную) штукатурку на цементной основе
(почти та же цементно-песчаная смесь.
Так же важно учитывать какое это помещение в бане (тут всё понятно, одно дело комната отдыха и другое дело душевая).
И последнее что надо учитывать, это финишный отделочный материал, то есть подо что вообще штукатурим.
К примеру если под кафельную плитку, то и кафель и клей для плитки и фуга (затирка для швов) все эти материалы влагостойкие.
Вот это в целом, конечно цементно-песчаная смесь (раствор) лучше гипсовой штукатурки во влажных помещениях, но всё же учитывать чУдную особенность шлакоблока впитывать влагу, необходимо.
Уделите должное внимание гидроизоляции и тогда Ваш вариант с цементно-песчанной штукатуркой, сработает.