Вначале нужно определиться с утеплителем, пенопласт, или пенополистирол, не боятся повышенной влажности, но при высокой температуре могут выделять вредные вещества.
Можно остановиться на минеральной вате, это не горючий материал.
Изготавливаем каркас, каркас из бруса, брус заранее пропитывается антисептическими пропитками.
Между каркасом (а он делается с меньшим шагом между брусом, чем ширина утеплителя) укладываем минеральную вату.
Далее минеральная вата должна быть защищена пароизоляцией, крепим к брусу рулонную, фольгированную, отражающую теплоизоляцию, она укладывается встык, а стыки проклеиваются вот таким
алюминиевым скотчем.
Фольгированным слоем укладываем вовнутрь помещения.
После этого монтаж контр-обрешётки (должен быть воздушный зазор) и финишный отделочный материал, в моем случае это деревянная вагонка.
И ещё, в парной нужно утеплять не только стены, но и пол и потолок, то есть речь о комплексном утеплении.