Не нужно, кладка пустотелых шлакоблоков, ведётся без заполнения пустот.
Дело в том что та самая воздушная прослойка (пустоты) и есть утеплитель.
Чем больше процент пустотелости шлакоблоков, тем лучше теплоизоляция здания.
Есть шлакоблоки с 40% пустотности они самый "тёплые", правда за счёт такого большого процента пустот, менее прочные.
Из полнотелых шлакоблоков вообще строят только заборы и строения не жилого назначения, или их используют при возведении стен многоэтажного строения.
Если Вы имели в виду заполнить раствором для прочности, то тоже не нужно, есть полнотелые шлакоблоки, они самые прочные.
Конечно шлакоблок нуждается в защите (внешней отделке), одновременно происходит и монтаж утеплителя (снаружи шлакоблока, а не внутри его пустот).
Воздух в пустотах шлакоблока, это конечно не утеплитель, воздух удерживает тепло и дополнительно засыпать нечто (к примеру пенопластовую крошку) не стоит.
Так же учитывайте какая толщина стен, тут тоже прямая зависимость, чем толще стены, тем теплее строение.
И обязательно учитывайте %-ь пустотности шлакоблоков,
она разная и она же влияет на прочность шлакоблока.