Нужно ли заполнять пустоты в шлакоблоке, если да, то чем?

Не нужно, кладка пустотелых шлакоблоков, ведётся без заполнения пустот.

Дело в том что та самая воздушная прослойка (пустоты) и есть утеплитель.

Чем больше процент пустотелости шлакоблоков, тем лучше теплоизоляция здания.

Есть шлакоблоки с 40% пустотности они самый "тёплые", правда за счёт такого большого процента пустот, менее прочные.

Из полнотелых шлакоблоков вообще строят только заборы и строения не жилого назначения, или их используют при возведении стен многоэтажного строения.

Если Вы имели в виду заполнить раствором для прочности, то тоже не нужно, есть полнотелые шлакоблоки, они самые прочные.

Конечно шлакоблок нуждается в защите (внешней отделке), одновременно происходит и монтаж утеплителя (снаружи шлакоблока, а не внутри его пустот).

Воздух в пустотах шлакоблока, это конечно не утеплитель, воздух удерживает тепло и дополнительно засыпать нечто (к примеру пенопластовую крошку) не стоит.

Так же учитывайте какая толщина стен, тут тоже прямая зависимость, чем толще стены, тем теплее строение.

И обязательно учитывайте %-ь пустотности шлакоблоков,

Да, действительно, есть такая технология дополнительного утепление конструкций из шлакоблока, при которой пустоты заполняются вкладышами из пенополистерола. Обычно это применимо для экономии пространства, ведь такая технология позволяет добиться при теплоизоляции наименьшей толщины стен.

Но такая технология утепления подходит для стран с более теплым климатом, чем средняя полоса России.

Для наших широт более подходящим является наружный метод утепления. Для достижения лучшей теплоизоляции стены из шлакоблока снаружи здания утепляются сплошным слоем теплоизоляции, а пустоты в шлакоблоке оставляют пустыми - это уменьшает вес всей конструкции и улучшает теплоизоляционные свойства постройки.