Входной тамбур в баню нужно обязательно делать, если ею пользуетесь круглогодично. Для тамбура достаточно небольшой площади, примерно 1м², как буферная зона для воздуха. Но не видя вашей планировки бани, трудно посоветовать как лучше сделать.
Он может быть внутри помещения, просто отгородить небольшое пространство под него, как в этом варианте:
Или сделать пристройку к бане, в виде выступающей части. Его можно сделать из того же материала, что и баня, а можно выбрать каркасный. Как построить каркасный тамбур здесь.