Баня, отделка и теплоизоляция, как совместить?

Вообще наиболее эффективная и как следствие правильная, это наружная теплоизоляция, а не внутренняя.

То есть делая всё правильно, Вам не надо "озадачиваться" таким совмещением.

Баня сама по себе, это строение со множеством помещений (парная, душевые, предбанник, комната отдыха и так далее), то есть не все помещения с повышенной влажностью, отделка может быть разной.

Материал из которого возводят баню так же не одинаковый.

Если в целом, то не советую использовать для отделки не натуральные материалы, лучший это вагонка, ещё лучше евро-вагонка (и на потолок тоже), но не хвойных пород, эта древесина выделяет смолу.

Крепится она на каркас, каркас чаще деревянный (древесина пропитывается антисептиком, я о брусках каркаса).

Если надо всё делать не правильно, то в качестве утеплителя лучше использовать не горючие материалы, например минеральная вата.

Можно обойтись отражающей теплоизоляцией, например "Пенофол".

Крепится с зазором до 20-и мм от поверхности и с таким же зазором от финишного материала (вагонки к примеру).

Крепится встык, стыки проклеиваются фольгированным скотчем.

Можно совместить материалы, например минеральная вата + "пенофол",

Можно только "пенофол"

Вагонку можно крепить и вертикально и горизонтально (советую вертикально), крепится к брускам, или гвоздями, или саморезами, или при помощи кляймеров.