Пропиток защищающих дерево много и служат они разным целям, есть огнезащитные пропитки, водозащитные, есть антисептические пропитки.
Что касается конкретного случая с баней (наружных стен), то конечно и антисептическими пропитками пропитывать наружные стены просто необходимо.
Дерево очень хороший строительный материал, для бань тем более, но оно нуждается в защите.
Антисептические пропитки защищают древесину от заражение плесенью (грибком) на обработанной древесине не появится мох, водоросли, микроорганизмы которые вредят дереву.
Тут важно понимать, что уже с зараженной грибком древесины очень не просто, а часто и не возможно вывести этот самый грибок.
Древесина выглядит больной, это первоначальный этап, дальше гниение и полное разрушение.


Через короткое время, стены бани будут выглядеть вот так,
это так называемая "синие дерево", то есть дерево поражено плесенью (грибком).
Но это только начало, если быстро ни чего не предпринять, то появится гниль, а дальше труха и полное уничтожение древесины.
Причём это произойдёт очень быстро.
Дерево защищали всегда, раньше пропитывали воском (природный антисептик), сейчас антисептическими пропитками, без них никуда.