Тут конечно есть ряд тонкостей:
Если самодельные жалюзи будут постоянно открываться и закрываться на протяжении дня, то через неделю придётся делать новые, правильней купить жалюзи, чем постоянно изготавливать новые, это тоже деньги.
Если Вы планируете использовать жалюзи как ширму, то есть жалюзи днём подняты, вечером опускаются, то можно изготовить жалюзи из бумаги.
То что это арочный проём, это не страшно, жалюзи не обязательно крепить во внутрь проёма, жалюзи можно закрепить с внешней стороны любого проёма, включая арочный.
В качестве материала, лучше всего использовать обои, бумага у них плотная, жалюзи дольше проживут.
В первую очередь определитесь с шириной арочного проёма.
Далее высота арочного проёма с учётом самой арки (дуги).
Обои есть и метровой ширины, подберите нужные.
Далее складываем лист обоев гармошкой.
Гармошка примерно 5-ь, 7-ь см.
Делайте с запасом, отрежем лишнее чуть позже.
Сложили обои гармошкой, ровно по середине делаем отверстие.
Отверстие можно и гвоздём пробить, можно и дыроколом, если он есть под рукой.
В отверстие вставляем шнур (верёвку подходящего диаметра).
Расправляем "гармошку".
Отрезаем верёвку по размеру (советую оставить не большой запас).
Внизу почти готовых жалюзи, вставляем фиксатор, вот такой,
или подобный, благодаря фиксатору, наши жалюзи можно будет собирать.
Ниже фиксатора верёвку завязываем узлом.
В верхней "гармошки" так же верёвку завязываем, но лучше бантиком (узел может проскочить через отверстие, всё же это бумага).
Далее наклеиваем на всю длину "гармошки" двухсторонний скотч.
Скотч дырявить не надо, он должен прижать конец верёвки (чуть с запасом, не трогая бантик).
В общем-то всё, перед тем как приклеить жалюзи на двухсторонний скотч, обеспыльте место приклеивания.
Потянув за фиксатор находящийся снизу, мы можем сложить жалюзи.
Но повторюсь, постоянно дёргать фиксатор туда сюда, это не вариант, жалюзи у нас бумажные их лучше опускать и поднимать раз, максимум два в течении дня.
Не знаю почему именно жалюзи Вы избрали, есть и более простые и менее сложные в изготовлении варианты.