Функция любого дымохода как раз таки отбирать тепло у дыма, а потом отдавать его в дом. Так что ничего странного в том, что греется кирпичная стена, что находится рядом с дымоходом, нет. Странно в этом конкретном случае другое, почему дымоход печи построили в непосредственной близости от стены. Ведь в целях пожарной безопасности обычно дымоход должен находится от стены ну никак не менее 50см, причём независимо от того, из чего сделана стена. Если в данном случае дымоход расположен в непосредственной близости от стены, то можно предложить только один выход, а именно, между стеной и дымоходом проложить теплозащиту.