Можно обойтись и без окна, если искусственное освещение достаточное и самое главное система вентиляции парной на уровне.
Но всё же окно лучше установить, причём размеры окна должны быть такими что бы через окно можно было экстренно покинуть помещение,
то есть это требование пожарной безопасности.
Окно в парной это ещё и дополнительное освещение, причём естественное.
Если окно в парной никак не вписывается в интерьер и нет заинтересованности в пожарной безопасности, то можно установить не большое окошко под полкАми, в парной, оно будет для вентиляции, как дополнительная просушка пола и стен в парной, открывается только в тех случаях когда парной не пользуются.
Можно над полкАми, такое не большое окошко будет служить и для проветривание и для снижения температуры в парной, а так же удаление лишнего пара.
По материалу изготовления, лучше деревянные окна, хотя иногда устанавливают и пластиковые.
И ещё хотелось бы отметить, чаще окна устанавливают в предбаннике, а не в парной.