Балконная дверь, в отличие от входной, не утепляется с использованием неких рулонных, или листовых утеплителей.
Полотно балконной двери должно хорошо пропускать свет в помещение, это одна из важнейших её характеристик.
У меня на балконе установлена дверь ПВХ со стеклопакетом, процентов 90 площади полотна двери, это стекло.
Категорически нельзя (это просто неправильно и так не делается) улучшать одну характеристику двери за счет другой (светопрозрачность).
Далее, дверь на балкон, это единая конструкция, называется "балконный блок", то есть окно + дверь.
Утепление таких дверей, производится иначе, скорей всего причина холодной двери, в неправильно выбранной двери, или некачественной установки.
Если в помещении с выходом на балкон, холодно, то вместо старой деревянной двери установите дверь со стеклопакетом.
Если из двери дует, то скорей всего дверь неправильно (точней, некачественно) установили.
На моей двери сот стеклопакетом, фурнитура настраиваемая, дверь можно перевести в режим "зима", в этом режиме дверь будет сильней выжимать уплотнитель.
С торца найдите винт, винт со стрелкой, стрелка должна указывать на балкон (если в комнату, то это летний режим, полотно не так плотно прижимается к раме).
Если это не помогло, то убираем нащельники, наличники, возможно даже напольный плинтус, если балконная дверь с порогом.
Внимательно осмотрите дверь по её периметру, если есть пропуски (не полное заполнение зазора монтажной пеной, между дверной коробкой и дверным проемом) то увлажните поверхность и запеньте щели повторно.
После просушки пены подрезаем её и устанавливаем наличники в обратной последовательности.
Из личного опыта могу добавить, обратите внимание вот на этот дверной порог
(если он есть) запениваться должен и он, иначе будет промерзать.
Если это не помогло, и дверь давно в эксплуатации, то скорей всего нужно менять уплотнители.
Уплотнитель крепится в специальном пазе.
Вынимаем из паза старый уплотнитель, покупаем точно такой же и устанавливаем его в обратной последовательности.
Обычно после замены уплотнителей, проблема решается.
Если у Вас старая деревянная дверь, то возможно дует в районе штапиков.
Снимите штапики, придерживайте стекло, далее между стеклом и рамой окна наносим слой герметика и устанавливаем штапики на место.
Возможно и стекло придется снимать, очищать посадочное место.
Или же дверь просто рассохлась, есть большой зазор между дверным полотном и рамой двери, в этом случае дверь лучше заменить.